Obchodné grafy nesú jemné skreslenie: značky sa kreslia dodatočne, na cenách, ktoré v čase vzniku signálu neboli dostupné. Jeden order-flow indikátor vyzeral na grafe výborne a oko obchodníka videlo úspešnosť okolo 95 %. NOVAQ indikátor presne zreplikoval, s nulovou odchýlkou na viac než 770 000 dátových bucketoch, a potom zmeral, kde sa dal obchod reálne zadať.
Rozdiel
Značka sa kreslí na vzdialenej strane signálnej sviečky, skutočný vstup je však možný až po jej uzavretí. Na NQ bol medián vzdialenosti 34 tickov.
Test
Otestovalo sa viac než 34 000 spôsobov použitia signálu a audit neprežil žiadny. V hlavných moduloch bolo 29 z 9 338 konfigurácií kladných in-sample aj out-of-sample, približne toľko, koľko dá náhoda. Signál označuje vyčerpaný impulz a nesie malý kontrariánsky efekt pod nákladmi.
Lekcia o kontrolách
Skorý test dal vzrušujúcu p-hodnotu 0,005. Náhodná kontrola bola príliš ľahká, lebo sa obracala častejšie než skutočný signál. Férová kontrola výsledok odstránila. Návrh kontroly býva najťažšou časťou štúdie.
Širšie hľadanie
Neskoršie hľadanie naprieč 453 600 kombináciami nechalo jediného krehkého kandidáta. Na druhom trhu sa nezopakoval, preto išiel do forward testu bez kapitálu.
Obmedzenia
Jemné dáta pokrývajú približne dva mesiace, takže dlhšia história by mohla zmeniť obraz o režimoch.