Dôkazy
Hlavné výsledky, každý s typom dôkazu, ktorý za ním stojí. Hodnoty sa aktualizujú ručne a uvádzajú dátum, metódu a stav.
Ako čítať túto stránku
| Typ dôkazu | Význam |
|---|---|
| Backtest | Historická simulácia pravidiel |
| Out-of-sample | Dáta nepoužité pri výbere |
| Forward | Beh po zafixovaní pravidiel |
| Simulácia | Živý trh, simulovaný účet |
| Reálny účet | Skutočné výsledky u brokera |
| Technické | Správanie systému, nie zisk |
Každý výsledok uvádza obdobie, nástroje, model nákladov, počet obchodov, drawdown, metódu a stav validácie, ak sa naň vzťahujú. Projekcie nezverejňujeme.
Opakujú sa tri pojmy. R je jednotka rizika, takže +1 R je zisk rovnajúci sa počiatočnému riziku obchodu. Kniha je jedna stratégia alebo variant s vlastnými pravidlami a záznamom obchodov. Výnos k drawdownu delí celkový výnos najväčšou stratou od vrcholu po dno.
Pravidlové portfólio (historický test)
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Obdobie | január 2020 až 1. október 2026 |
| Nástroje | NQ a ES |
| Zloženie | 53 pravidlových kníh, rovnaká váha, jedna jednotka na knihu |
| Obchody | 70 881 |
| Náklady | Poplatky a sklz započítané, približne 14 USD za celý obchod na NQ |
| Sharpe | približne 2,15 (denný, anualizovaný) |
| Výnos k drawdownu | približne 23 |
| Maximálny drawdown | 277 R |
| Kladné roky | 7 zo 7 (2026 do 1. októbra) |
| Kladné mesiace | 57 z 82 |
| Typ dôkazu | Historický test vybraných stratégií |
Prečítajte si pred použitím týchto čísel.
- Väčšina jednotlivých stratégií sa testovala s oddelenými in-sample a out-of-sample obdobiami. Portfólio agreguje historické výsledky vybraných stratégií, takže výber ich zostavy prebehol so spätným pohľadom.
- Približne tri štvrtiny výnosu pochádzajú z long strany v rastúcom trhu a detrendovaný benchmark knihy neexistuje.
- Je to výsledok NQ. Deväť kníh na ES tvorí približne 2 % celku.
- Rok 2025 bol najslabším celým rokom, približne na polovici úrovne rokov 2021–2024.
- Hodnoty R používajú jednu jednotku na knihu naprieč prekrývajúcimi sa knihami, nie sú to teda výsledky účtu.
- Vynechané sú neurálne knihy, natívne stratégie a jedna rodina, ktorej poradie filov sa nedá určiť z minútových dát. S touto rodinou by bolo číslo vyššie a nepoužívame ho.
- Rollovacie týždne ostávajú označené, takže mierne nadhodnotenie je možné.
Historický test
53 pravidlových kníh, kumulatívny výsledok a drawdown (R)
Diverzifikácia portfólia (historický test)
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Efektívne expozície | približne 12 (55 kníh, október 2026) |
| Makro stávky | 12 (36 stratégií, jún 2026, hierarchické zhlukovanie) |
| Priemerná denná korelácia | približne 0,13 |
| Priemerná korelácia v najhoršich 10 % dní | blízko nuly |
| Obmedzenie | Dni bez obchodu sa počítajú ako nula, čo nameranú koreláciu znižuje. Efektívne expozície merajú diverzifikáciu, nie počet preukázaných edge. |
Point-in-time revízia (historický test)
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Dátum | 6. október 2026 |
| Rozsah | 58 pravidlových kníh |
| Bez zmeny | 44 |
| Zmena celkového výsledku | −8,4 % |
| Obmedzenie | Niektoré stratégie stratili až približne 80 % z predpokladaného profitu, iné získali, súčet teda skrýva veľké rozdiely medzi knihami, no celkový výsledok bol len o 8,4 % nižší |
Stratégie na simulačných účtoch (simulácia)
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Obdobie | 10. júl až 3. november 2026 |
| Účty | 27 simulačných účtov |
| Obchody | 7 380 |
| Úspešnosť | 42,2 % |
| Profit factor | 1,30 |
| Payoff | 1,76 |
| Priemer na obchod | +44 $ |
| Výsledok | +323 003 $ |
| Maximálny drawdown | −105 805 $ |
| Po mesiacoch | júl +12 438 $, august +13 961 $, september +42 203 $, október +175 033 $, november do 3. 11. +79 368 $ |
| Vstupy a výstupy | Vstupy sú skutočne vykonané obchody, výstupy zodpovedajú pravidlám stratégií. Pri 10,5 % obchodov, ktoré sa skončili mimo pravidiel stratégie, sa výstup podľa pravidiel dopočítal zo sekundových dát. |
| Veľkosť pozícií | Riadi ju systém a líši sa medzi účtami |
| Typ dôkazu | Simulácia |
| Obmedzenie | Nejde o reálny kapitál. Simulácia plní príkazy priaznivejšie než trh a dopočítané výstupy predpokladajú plnenie presne na úrovni stopu alebo targetu. Väčšinu výsledku priniesol október. |
Trhový výskum (popisný)
| Zistenie | Hodnota | Metóda |
|---|---|---|
| Predpoveď veľkosti session | Brier skill +0,14 NQ, +0,17 ES, kladný 7 zo 7 rokov (2026 neúplný), AUC približne 0,7, pričom 0,5 je náhoda | Walk-forward, 2020–2026, približne 1 690 dní na trh |
| Predpoveď smeru | AUC 0,52 až 0,54, interval zahŕňa nulový skill | Tá istá štúdia |
| Prenos volatility | 50–56 % oproti 33 % náhodou | 2020–2026, približne 1 650 dní, stabilné v oboch polovicách |
| Tempo objemu | Zvyšný rozsah približne 0,7× oproti 1,3× normy, najpomalšia oproti najrýchlejšej pätine na NQ, správne znamienko 28 z 28 | 2020 až máj 2026, merané pred čistým korpusom |
| Zopakovaná frekvencia session | 80,7 % na ES, 95 % CI 79,0 až 82,3, n 2 148 | 2010–2026. Náhodná cesta dá podobné číslo, je to teda opis, nie signál. |
Forenzika drawdownu, Q3 2026
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Obdobie | 4. 8. až 14. 9. 2026 |
| Miera | −246,5 signálového R v celej živej knihe, −89,9 R ako nezávislé stávky |
| Atribúcia | Očakávanie +59,6, trhová cesta −214,7, zvyšok −43,6, exekúcia klasiky +22,0, obchody mimo backtestu +16,2, nové nohy a kópie −86 R |
| Čítanie | Exekúcia klasickej knihy príčinou nebola. Interval na úrovni knihy −291 až +177 R nedáva záver, rozpad edge sa teda nedá dokázať ani vylúčiť. |
| Stav | Experimentálne |
Forenzika
Atribúcia drawdownu, 4. august až 14. september 2026 (signálne R)
Technické výsledky
| Ukazovateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|
| Obchody zopakované s nulovými rozdielmi v hodnotách na zafixovaných dátach | 87 260 | 9. 9. 2026 |
| Zmiešané bary v živom minútovom archíve | 0 z približne 11,0 milióna | 19. 10. 2026 |
| Medián interného cyklu mimo náročných okien | 16,5 → 2,77 s | 20. 10. 2026 |
| Provideri stratégií s natívnou vernosťou pri migrácii | 52 z 52 | júl 2026 |
| Historické obchody zrkadlené s kontrolou parity pri prechode | 254 425 | 10. 7. 2026 |
| Smerové rozdelenia zhodné s rodičom, obchod po obchode | 43 z 43 rodičov | 3. 9. 2026 |
| Polia AI briefu prepočítané zo surových dát | 253 | 4. 10. 2026 |
Na prepísanom živom archíve bol medián zhody v teste reprodukcie 92,4 %, čo ukazuje, že identita platí na zafixovaných vstupoch.
Stiahnuté výsledky
| Výsledok | Dôvod |
|---|---|
| Skoré výsledky setupov pred opravou z mája 2026 | Look-ahead v klasifikácii typu dňa |
| Skoršie projekcie | Už neplatia |
Výsledky reálnych účtov
Výsledky reálnych účtov momentálne nezverejňujeme. Ak sa to zmení, budú označené ako overené brokerom a zobrazené samostatne.
Dôležité upozornenie
Backtestované a simulované výsledky sú hypotetické a majú prirodzené obmedzenia. Minulé výsledky nezaručujú budúce. Obchodovanie futures je spojené s výrazným rizikom straty.