Výskum
Výskum NOVAQ sa pýta, čo trh skutočne robí, meria to prísnymi kontrolami a uchováva to, čo obstojí, aj to, čo neobstojí.
Hlavné zistenia
| Zistenie | Výsledok | Dôkaz |
|---|---|---|
| Diverzifikované portfólio | 53 pravidlových kníh: Sharpe približne 2,15, výnos k drawdownu približne 23, 7 zo 7 kalendárnych rokov v pluse (2026 neúplný) | Historický test, 2020–2026 |
| Diverzifikácia portfólia | Približne 12 efektívnych expozícií v knihe, priemerná denná korelácia okolo 0,13 a v najhoršie dni blízko nuly | Historický test, dve metódy |
| Veľkosť session sa dá predpovedať | AUC okolo 0,7 (0,5 je náhoda) a kladný skill vo všetkých 7 rokoch (2026 neúplný), smer ostal blízko hodu mincou | Walk-forward, 2020–2026 |
| Skorý objem prezradí zvyšok dňa | Najpomalšia pätina dní mala približne polovičný zvyšný rozsah oproti najrýchlejšej, v každom testovanom roku | Popisné, 2020–2026 |
| Volatilita sa prenáša medzi session | Po širokej predchádzajúcej session nasledovala široká úvodná hodina približne v polovici prípadov, náhodou v tretine | Popisné, stabilné v oboch polovicách |
| Dominuje poloha | Skoršie session, zložený bias a režimové štítky nepridali po poznaní polohy ceny merateľnú informáciu o smere | Leave-one-year-out |
| Slávne štatistiky sa potvrdzujú | Známa frekvencia session sedela do jedného bodu a 15 zo 17 verejných štatistík NQ do približne štyroch | Nezávislá reprodukcia |
| Kontrola forwardu voči backtestu | Žiadna rodina s robustným rozdielom na 2 272 spárovaných obchodoch, interval je široký. Technická kontrola, nie dôkaz zisku | Prevažne simulácia |
Čo sa dá predpovedať pred otvorením: AUC podľa cieľa
Ako výskum prebieha
| Fáza | Účel |
|---|---|
| Špecifikácia | Pravidlá sa stanú vypočítateľnými a nejednoznačnosť sa zapíše |
| Predregistrácia | Dôležité štúdie zafixujú pravidlá a kritériá úspechu pred prvým behom |
| Point-in-time vstupy | Každý vstup musí byť známy v okamihu rozhodnutia |
| Náklady | Započítajú sa poplatky a sklz a testuje sa citlivosť na ne |
| Kontrola viacnásobného testovania | Korekcia falošných objavov naprieč všetkými variantmi |
| Out-of-sample a walk-forward | Parametre sa vyberú na skorších dátach a prenesú sa dopredu |
| Robustnosť | Monte Carlo, bootstrap, placebo a kontroly náhodnou cestou |
| Nezávislá revízia | Samostatný recenzent hľadá dôvody, prečo by výsledok mohol byť nepravdivý |
| Forward | Kandidáti bežia podľa vopred zapísaného pravidla zastavenia |
Výskum v číslach
Inventúra z 3. novembra 2026 zaznamenala vo všetkých repozitároch NOVAQ 698 štúdií a samostatných testov. Spolu otestovali viac než 3 milióny variantov a konfigurácií. Súčet zahŕňa opakované behy a prekrývajúce sa mriežky a počet približne 1,55 milióna v jednej štúdii je približný. Predregistrovaných bolo 106 štúdií.
Filter plní svoju úlohu: zo 75 veľkých štúdií so známym výsledkom nezostal v 39 žiadny preživší. Takto si malá skupina výsledkov zaslúži svoje miesto.
Autonómny multiagentný výskum
AI agenti umožňujú NOVAQ robiť väčšie štúdie s viacerými kontrolami, než by zvládol jeden človek. V jednej predregistrovanej štúdii zaznamenalo osem paralelných skupín 3 254 testov naprieč 76 položkami, s 33 skeptickými verdiktmi a 1 296 dodatočnými skeptickými testmi, všetko pod globálnou korekciou falošných objavov.
Výsledkom je šírka so stopou: každá štúdia drží pohromade svoje hypotézy, kód, výsledky a verdikty.
Portfóliový výskum
Stratégie, ktoré vyzerajú odlišne, môžu byť tou istou stávkou. V júni 2026 zredukovala korelačná analýza denných výsledkov 36 atomických stratégií na 18 mikroprúdov a 12 makro stávok. V októbri 2026 dala samostatná miera na 55 knihách približne 12 efektívnych expozícií. Dvadsať scalpovacích variantov sa ukázalo ako jediná expozícia na momentum, a preto sa rizikové rozpočty určujú podľa stávok.
Od stratégií k nezávislým stávkam (jún 2026)
Výsledky v celej šírke
Výskum je užitočný aj vtedy, keď dokáže otázku uzavrieť. Negatívne výsledky ostávajú v zázname, lebo šetria budúcu prácu.
| Štúdia | Otázka | Výsledok |
|---|---|---|
| Validácia tvrdení | Koľko tvrdení z knižnice prejde celým testom? | Napríklad 2 z 217 |
| Aukčné štatistiky (spoločné) | Prekonajú náhodnú cestu? | Napríklad líšia sa 2 z 21 meraní |
| Register DR/IDR | Zmení sa vysoká úspešnosť na zisk? | Hlavné frekvencie sa zopakovali, zo 44 stratégií neprešla žiadna |
| Opčné pozície (spoločné) | Predpovedajú úrovne smer? | Pomáhajú pri veľkosti, nie pri smere |
| Order-flow indikátor | Obstojí silne vyzerajúci signál? | Žiadne z viac než 34 000 použití a jeden krehký kandidát zo širšieho hľadania |
| Typy openu (spoločné) | Dá prvá hodina obchod? | Opisuje štruktúru, z 13 priamych setupov neprešiel žiadny |
| Recenzia AI Silver Bullet | Dá sa zopakovať verejná štúdia s 25 000 konfiguráciami? | Zopakované na inom engine, čistý zisk nepotvrdený |
Spoločný výskum
Časť programu NOVAQ vzniká ako spoločná práca s Vaškom (BTE). Spoločné štúdie zverejňujeme v zovšeobecnenej podobe: definície, parametre a pravidlá potrebné na ich zopakovanie neuvádzame.