Systematické obchodovanie
Ako NOVAQ premieňa výskum na diverzifikovanú, kontrolovanú exekúciu. Stránka vysvetľuje princípy a schopnosti, obchodné pravidlá ostávajú súkromné.
Diverzifikovaná kniha
K 3. novembru 2026 mal NOVAQ 161 obchodných nôh: 157 v registri hlavnej platformy a štyri natívne stratégie v obchodnej platforme. Výskum v knihe ukazuje približne 12 efektívnych expozícií a riziko je organizované okolo nich.
| Rodina | Princíp | Profil backtestu, 2020–2026 |
|---|---|---|
| Opening range a prieraz | Pokračovanie po prerazení definovaného rozsahu | Sharpe 1,71, výnos k drawdownu 19,2 |
| Mean reversion | Návrat k hodnote po odmietnutí alebo pretiahnutí | Sharpe 2,25, výnos k drawdownu 14,0 |
| Momentum | Pokračovanie po zmene krátkodobého tlaku | Sharpe 1,47, výnos k drawdownu 12,2 |
| Trend | Držanie smerového pohľadu na dlhšom horizonte | Sharpe 1,13, výnos k drawdownu 8,5 |
| Fade a retest | Odmietnutie a znovuzískanie referenčných úrovní | Súčasť širšej knihy |
| Natívne ultrakrátke stratégie | Veľmi krátke držanie, beh priamo v obchodnej platforme | Nie sú zahrnuté v tejto tabuľke |
| Neurálne výskumné knihy | Stratégie založené na modeloch v simulácii | Len výskum, čísla nezverejňujeme |
Čísla rodín sú historické testy vybraných stratégií s rovnakou váhou po nákladoch a každá rodina bola v pluse vo všetkých 7 kalendárnych rokoch (2026 neúplný). Čítajte ich s poznámkami na stránke Evidence. Živé populácie mean reversion sa od backtestu líšia.
Denná korelácia medzi rodinami stratégií
Stavba portfólia
Počet nezávislých stávok je dôležitejší než počet stratégií. NOVAQ zoskupuje knihy podľa toho, čo ich skutočne poháňa, určuje riziko podľa stávok a kombinácie testuje na spoločných kalendárnych dňoch. Spojenie rodín s neprekrývajúcimi sa drawdownmi zvýšilo v backteste pomer výnosu a drawdownu nad úroveň najlepšej samostatnej rodiny (25,5 oproti 20,0).
Kontrola rizika
| Kontrola | Účel |
|---|---|
| Bezpečnostná brána | Zablokuje konfliktnú expozíciu pred odoslaním príkazu |
| Kill switche | Zastavia nové riziko na úrovni účtu alebo systému |
| Krízová a dead-man ochrana | Reagujú na mimoriadne podmienky alebo stratu dozoru |
| Denné limity | Zastavia obchodovanie po definovanej strate |
| News blackout | Zastaví nové riziko okolo plánovaných významných udalostí |
| Zatvorenie pred koncom dňa | Zatvorí pozície pred koncom session |
| Kontroly rozpočtu pred obchodom | Obmedzujú expozíciu na účet |
| Škálovanie governorom | Znižuje riziko stratégiám, ktoré strácajú štatistickú oporu |
| Brána pre agentov | Drží AI agentov v rovnakých limitoch |
| Riadené príkazy | Zaznamenávajú zmeny nasadenia cez platformu ako auditované akcie |
Natívne stratégie v platforme
Niektoré stratégie držia pozície príliš krátko na to, aby ich zvládol polling engine. NOVAQ ich prevádzkuje natívne v obchodnej platforme z jadra v C#. Parita kódu s výskumnou štúdiou sa overila na 109 583 pätnásťsekundových baroch a všetky vzorkované rozhodnutia aj obchody sa zhodovali. Ukazuje to, že kód zodpovedá štúdii. Nie je to dôkaz zisku a živé výsledky za štúdiou zaostávali.
Tri prostredia
| Prostredie | Čo vie ukázať | Čo ukázať nevie |
|---|---|---|
| Backtest | Ako by sa pravidlá správali historicky | Skutočné fily |
| Simulácia | Či živý systém generuje očakávané signály | Úplnú realitu brokerových filov |
| Live | Čo sa skutočne deje | Štatistickú istotu na krátkom období |
Podľa posledného overenia z konca októbra 2026 obchoduje kniha stratégií v hlavnej platforme na simulačných účtoch, simulačných účtoch prop firiem a krátkodobo na Live účte NinjaTrader.
Výsledky stratégií na simulačných účtoch
Obchody stratégií NOVAQ na 27 simulačných účtoch od 10. júla do 3. novembra 2026. Vstupy sú skutočne vykonané obchody a výstupy zodpovedajú pravidlám stratégií. Pri 10,5 % obchodov, ktoré sa skončili mimo pravidiel stratégie, sa výstup podľa pravidiel dopočítal zo sekundových dát.
| Obchody | Úspešnosť | Profit factor | Payoff | Na obchod | Výsledok | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 380 | 42,2 % | 1,30 | 1,76 | +44 $ | +323 003 $ | −105 805 $ |
| Mesiac | Výsledok | Obchody | Úspešnosť |
|---|---|---|---|
| Júl | +12 438 $ | 881 | 42 % |
| August | +13 961 $ | 1 357 | 39 % |
| September | +42 203 $ | 2 043 | 42 % |
| Október | +175 033 $ | 2 878 | 44 % |
| November (do 3. 11.) | +79 368 $ | 221 | 49 % |
Ide o simuláciu, nie o reálny kapitál. Simulácia plní príkazy priaznivejšie než trh a dopočítané výstupy predpokladajú plnenie presne na úrovni stopu alebo targetu. Veľkosť pozícií riadi systém a líši sa medzi účtami. Väčšinu výsledku priniesol október.
Vernosť a rekonciliácia
Rovnaká logika beží v backteste aj naživo všade, kde je to možné. Podporujú to tri kontroly.
- Bit-audity porovnávajú signály a polia príkazov z nasadeného kódu s pôvodnou štúdiou.
- Audity spárovaných obchodov porovnávajú forward obchody s ich backtestovými náprotivkami. Na 2 272 pároch, prevažne v simulácii, neukázala žiadna rodina stratégií robustný rozdiel. Je to technická kontrola sledovania.
- Broker truth dopočíta chýbajúce ceny filov zo snímok účtu u brokera. Opravuje len jednoznačné prípady a ostatné odmietne so zaznamenaným dôvodom.